確率微分方程式とは

オフショア投資を勉強、実践されるにあたり、様々な株式用語や金融用語がでてくると思います。

少しずつですが、そういった用語の説明を掲載していきたいと思います。

「確率微分方程式」

現代ファイナンス理論に影響を与えた数式で、不確実な現象を解析する理論です。

金融工学においては、市場の変動特性を推定しランダムな市場の動きに対してリスクをコントロールするために利用されています。

ブラック・ショールズ・モデルにも利用されています。