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クオンツ戦略のヘッジファンド、6月成績は昨年10月来で最悪-ブルームバー

7月6日(ブルームバーグ):コンピューターモデルを使ったクオンツ戦略で運用するヘッジファンドは、6月の運用成績が昨年10月以来で最悪だった。欧州ソブリン債危機が響いた。

同戦略を採用する大手ファンドで構成するニューエッジCTA指数は6月に3.1%低下し今年の上昇分を失った。デービッド・ハーディング氏のウィントン・フューチャーズ・ファンド(運用資産102億ドル=約8150億円)の成績はマイナス3.2%。年初来ではマイナス4.1%になったと、事情に詳しい関係者が明らかにした。英マン・グループのAHLダイバーシファイド・ファンドは6月にマイナス3.4%。ブルークレスト・ブルートレンド・ファンドはマイナス5.4%だったと投資家が述べた。

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M6QG7Y6K50Y801.html

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M6JD0P6KLVR501.html

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